量化金融研究生学什么?

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Quantitative Finance 专业主要学习随机数学、数理统计、随机过程、优化方法、数值分析方法、计量经济学(包括Eviews, R, Stata等软件)、金融工程、风险管理、期权期货等课程。

在必修和选修课程中,包含了较为广泛的金融基础和定量基础课如随机过程、随机数学、数理统计、C++、数据结构与算法、计量经济学、软件培训(R/Python)以及金融工程、期权期货等。

整体的课程设置上,以量化为主,兼顾金融的各个方面,力求为学生打下牢固的理论基础和丰富的量化技能。

1. 随机数学 概率论与随机过程;随机控制;随机有限制;随机优化 2. 数理统计 统计推断;EM算法;分类与回归树;主成分分析 3. 计量经济 计量经济学基础;微观经济学;时间序列分析;面板数据

4. 金融工程 债券市场;期权期货;金融工程;信用风险;利率期差价 还有公司理财、财务报表分析与决策、保险与精算、金融衍生品等多个方向的选修课可供选择。在学习过程中,我们还会邀请很多优秀的业界导师来开设讲座,分享他们的成长经历和行业经验。

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量化金融研究生要学习数学、管理、金融、计算机等多门类知识。学生需要具备数据分析、编程、投资学和数学建模的能力。学生毕业后可以就业于投行、基金、银行、券商等金融机构。量化金融研究生要学的课程包括数值方法、金融建模与分析、金融统计、时间序列建模、衍生工具模型、金融数据库等。

量化金融在本质上就是从数据出发,运用数学、计算机等多类手段,从庞杂的行为和数据中找出可盈利,并且可大概率重复的规律。与我们传统的人为择时、选股、择券有着根本性的区别。量化金融专业是金融工程下设的一个专业方向。

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